2022年證券投資基金模擬習(xí)題八

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基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習(xí)題八及答案

1、以馬可維茨的均值—方差型為基礎(chǔ)的投資組合理論的基本假設(shè)是(　)

A.投資者是喜好風(fēng)險(xiǎn)的

B.投資者是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的

C.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度是多變的

D.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)并不太看重

『正確答案』B

2、關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要思想說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

A.只有證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)才能獲得收益補(bǔ)償

B.投資者若獲得更高的收益，必須承擔(dān)更高的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.投資者承擔(dān)額外的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以獲得更高的收益

D.CAPM假設(shè)所有投資者都進(jìn)行充分分散化的投資

『正確答案』C

3、關(guān)于資本市場(chǎng)線與原馬科維茨有效前沿曲線的切點(diǎn)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

A.切點(diǎn)投資組合不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

B.切點(diǎn)投資組合具有性

C.切點(diǎn)組合由投資者偏好決定

D.切點(diǎn)組合是市場(chǎng)投資組合

『正確答案』C

4、CAPM使用β系數(shù)來(lái)描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的(　)的大小。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C.所有風(fēng)險(xiǎn)

D.相關(guān)程度

『正確答案』A

5、均值—方差模型由馬可維茨于(　)開(kāi)創(chuàng)。

A.1951

B.1952

C.1981

D.1990

『正確答案』B

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