初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（14）

很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（14），供考生備考練習(xí)。

三、判斷題

1、商業(yè)銀行的交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降但仍在履行合同義務(wù)，可認(rèn)定不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。（  ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)債務(wù)人或交易對(duì)手的履約能力不足即信用質(zhì)量下降時(shí)，市場(chǎng)上相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)格隨之下降這種情況的發(fā)生就會(huì)被認(rèn)定為債務(wù)人或交易對(duì)手出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)。

2、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。（ ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上由個(gè)案因素決定。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

3、商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本就是賬面資本。（ ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

經(jīng)濟(jì)資本又稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)資本，賬面資本即會(huì)計(jì)資本，經(jīng)濟(jì)資本不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。

4、信貸資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，降低資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性的重要方式之一。（ ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："A"

試題解析：

信貸資產(chǎn)證券化，即狹義的資產(chǎn)證券化，是指將缺乏流動(dòng)性但能夠產(chǎn)生可預(yù)計(jì)的未來(lái)現(xiàn)金流的資產(chǎn)（如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬款等），通過(guò)一定的結(jié)構(gòu)安排，對(duì)資產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益要素進(jìn)行分離、重新組合、打包，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為在金融市場(chǎng)上可以出售并流通的證券的過(guò)程。

5、商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)的第一維度(債項(xiàng)評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)。（ ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度（客戶(hù)評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度（債項(xiàng)評(píng)級(jí)）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

6、在次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率指標(biāo)中，期初次級(jí)類(lèi)貸款期間減少金額，是指期初次級(jí)類(lèi)貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款不能正常收回、貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款。（ ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

期初次級(jí)類(lèi)貸款期間減少金額，是指期初次級(jí)類(lèi)貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款。

7、擴(kuò)張性貨幣政策如貨幣政策中貸款利率的上調(diào)，可能導(dǎo)致部分微利企業(yè)因財(cái)務(wù)費(fèi)用增加出現(xiàn)虧損。（ ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

擴(kuò)張性貨幣政策如利率下降有助于改善行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況；緊縮性貨幣政策則不利于行業(yè)發(fā)展。貨幣政策中貸款利率的上調(diào)屬于緊縮性貨幣政策。

8、商業(yè)銀行消化信用風(fēng)險(xiǎn)損失的方法首先是進(jìn)行限額管理。（ ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

商業(yè)銀行消化信用風(fēng)險(xiǎn)損失的方法首先是提取損失準(zhǔn)備金或沖減利潤(rùn)，在準(zhǔn)備金不足以消化損失的情況下，商業(yè)銀行只有使用資本來(lái)彌補(bǔ)損失。如果商業(yè)銀行的資本不足以彌補(bǔ)損失，則將導(dǎo)致銀行破產(chǎn)倒閉。

9、缺口分析是用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

缺口分析是用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，即將不同時(shí)段的生息資產(chǎn)和付息負(fù)債相減，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，得到重新定價(jià)缺口，乘以利率變動(dòng)值，即為 利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入的大致影響。

10、商業(yè)銀行的銀行賬戶(hù)項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。（ ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)兩大類(lèi)。交易賬戶(hù)業(yè)務(wù)主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，需每日計(jì)量其公允價(jià)值，通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。銀行賬戶(hù)中的項(xiàng)目則通常按歷史成本計(jì)價(jià)。