初級銀行風(fēng)險管理真題匯編四（13）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風(fēng)險管理真題匯編四（13），供考生備考練習(xí)。

31、下列屬于蒙特卡羅模擬法優(yōu)點的有（ ）。

A、是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

B、計算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

C、比歷史模擬方法更精確和可靠

D、如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果

E、可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

試題答案："A","C","E"

試題解析：

蒙特卡羅模擬法的優(yōu)點包括：它是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題；產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠；可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反映。

32、下列關(guān)于超額備付金率的敘述，正確的有（ ）。

A、超額備付金率指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率

B、該指標(biāo)用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力

C、超額備付金率=（在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）/各項存款

D、超額備付金率越低，銀行短期流動性越強

E、關(guān)注一家銀行的超額備付金率主要是為了監(jiān)測其是否具備正常的支付能力，保證其具備一定比例的現(xiàn)金和流動性強的資產(chǎn)準(zhǔn)備以應(yīng)付客戶提款

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

D項，超額備付金率越高，銀行短期流動性越強，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會影響銀行的正常兌付。

33、下列商業(yè)活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動有（ ）。

A、客戶提取活期存款

B、投資債券被發(fā)行人提前贖回

C、客戶提前償還房屋貸款

D、銀行提前終止理財產(chǎn)品

E、銀行將投資債券回售給發(fā)行人

試題答案："B","C"

試題解析：

期權(quán)性風(fēng)險是一種越來越重要的利率風(fēng)險，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。期權(quán)可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提 前兌付、貸款的提前償還等。

34、下列關(guān)于組合限額管理的說法，正確的有（ ）。

A、組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

B、組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

C、通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面

D、任何情況下都不允許超過組合限額

E、組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

試題答案："B","C","E"

試題解析：

組合限額管理是為了防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面， 從而有效地控制組合信用風(fēng)險。A項，組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理；D項，在特殊情況下可以超過組合限額。

35、記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求有（ ）。

A、在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B、具有明確的交易市場秩序

C、能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

D、能夠準(zhǔn)確估值

E、具有明確的持有目的

試題答案："A","C","D"

試題解析：

交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足以 下條件：①在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤；②能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險；③能夠準(zhǔn)確估值；④能夠進(jìn)行積極的管理。

36、根據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行在反洗錢管理方面的職責(zé)有（ ）。

A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度

B、建立客戶身份識別制度

C、按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度

D、按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度

E、按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

A、B、C、D、E五項均屬于根據(jù)人民銀行、銀保監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，商業(yè) 銀行在反洗錢管理方面的職責(zé)。

37、下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，正確的有（ ）。

A、衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度

B、包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

C、屬于靜態(tài)指標(biāo)

D、表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

E、是風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的主要類別之一

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

風(fēng)險遷徙類指標(biāo)是風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的主要類別之一，它衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

38、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項包括（ ）。

A、對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估

B、是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C、進(jìn)入重組流程的原因

D、對抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評估

E、是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項包括：①是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品，通常，商業(yè)銀行都對允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何進(jìn)入重組流程，對此應(yīng)該有專門的分析報告并陳述理由；③是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對將要重組的客戶必須進(jìn)行細(xì)致科學(xué)的成本收益分析；④對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估。

39、下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（ ） 。

A、是市場對未來經(jīng)濟狀況的判斷

B、是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷

C、是對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期的結(jié)果

D、是對通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

E、曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系

試題答案："B","C","D"

試題解析：

收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期，包括經(jīng)濟增長、通貨膨賬、資本回報等的結(jié)果。

40、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)（ ）。

A、制定切實可行的實施方案

B、定期采取從上至下的方式進(jìn)行

C、體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中

D、在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時，將風(fēng)險損失降到最低

E、全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

戰(zhàn)略風(fēng)險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此，有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。在整個管理過程中，商業(yè)銀行應(yīng)保持風(fēng)險管理、戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案相互促進(jìn)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)，在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時，將風(fēng)險損失降到最低。