初級銀行風(fēng)險管理真題匯編四（5）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風(fēng)險管理真題匯編四（5），供考生備考練習(xí)。

41、在限額水平的設(shè)定上，大多數(shù)銀行仍然會把（ ）作為限額管理的底線，并在此之上設(shè)置一定的緩沖。

A、監(jiān)管目標(biāo)

B、行業(yè)平均目標(biāo)

C、最大承受損失指標(biāo)

D、最小承受損失指標(biāo)

試題答案：A

試題解析：

在限額水平的設(shè)定上，盡管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管目標(biāo)不是限額目標(biāo)值設(shè)定的絕對參考，但大多數(shù)銀行仍然會把監(jiān)管目標(biāo)作為限額管理的底線，并在此之上設(shè)置一定的緩沖。

42、授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則不包括（ ）。

A、給予每一交易對方的信用不必得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)

B、集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)

C、交易對方風(fēng)險限額的確定和對單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險一收益分析基礎(chǔ)上

D、債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同）應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)

試題答案：A

試題解析：

授信權(quán)限管理通常遵循以下原則：①給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)；②集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)；③債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同）應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)；④交易對方風(fēng)險 限額的確定和對單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險一收益分析基礎(chǔ)上；⑤根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和培訓(xùn)崗位，將信用授權(quán)分配給審批 人并定期進(jìn)行考核。

43、下列不屬于風(fēng)險管理部門的具體職責(zé)的是（ ）。

A、監(jiān)控各類限額

B、核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價

C、協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估

D、受理風(fēng)險損失索賠

試題答案：D

試題解析：

風(fēng)險管理部門主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險管理政策在全行內(nèi)的有效實 施。實踐中，風(fēng)險管理部門履行的具體職責(zé)包括但不限于：①監(jiān)控各類限額；②核準(zhǔn)金融產(chǎn)品 的風(fēng)險定價；③協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估。

44、我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（ ）。

A、3%

B、4%

C、5%

D、8%

試題答案：C

試題解析：

原中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。

46、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（ ）。

A、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B、單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

試題答案：A

試題解析：

違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在客戶信用評 級中，違約概率的估計包括兩個層面：①單一借款人的違約概率；②某一信用等級所有借款人的違約概率。

47、商業(yè)銀行針對操作風(fēng)險潛在損失不斷增大的情況，應(yīng)及早加以防范并及時采取（   ）降低風(fēng)險和損失程度 。

A、數(shù)據(jù)分析

B、控制措施

C、補(bǔ)充資本

D、評估手段

試題答案：B

試題解析：

操作風(fēng)險管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個業(yè)務(wù)和崗位，不論業(yè)務(wù)條線還是管理部門，都負(fù)有管理操作風(fēng)險的責(zé)任。商業(yè)銀行應(yīng)對其柜面業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個人信貸業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險點進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的控制措施 。

48、下列資本工具中，（ ）屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分

B、優(yōu)先股及其溢價

C、資本公積及盈余公積可計入部分

D、一般風(fēng)險準(zhǔn)備可計入部分

試題答案：A

試題解析：

商業(yè)銀行的監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。B項屬于其他一級資本；C、D兩項屬于核心一級資本。

49、凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會受（ ）的影響。

A、國別風(fēng)險

B、法律風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

試題答案：A

試題解析：

國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。這些類型的風(fēng)險涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)。

50、最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（ ）。

A、期權(quán)性風(fēng)險

B、基準(zhǔn)風(fēng)險

C、重新定價風(fēng)險

D、收益率曲線風(fēng)險

試題答案：C

試題解析：

利率風(fēng)險按照來源不同，分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。其中，重新定價風(fēng)險也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。