初級銀行風險管理真題匯編四（2）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編四（2），供考生備考練習。

11、商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加/減少20%的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（ ）。

A、敏感性分析

B、情景分析

C、信號分析

D、壓力測試

試題答案：D

試題解析：

壓力測試是根據(jù)不同的假設(shè)情況（可量化的極端范圍）進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端情況。

12、下列關(guān)于集團法人客戶信用風險特征的說法，錯誤的是（ ）。

A、連環(huán)擔保十分普遍

B、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

C、系統(tǒng)性風險較低

D、貸后管理難度大

試題答案：C

試題解析：

與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔保十分普遍；③真實財務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風險較高;⑤風險識別和貸后管理難度大。

13、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從 （  ）。

A、正態(tài)分布

B、二項分布

C、0 - 1分布

D、泊松分布

試題答案：A

試題解析：

在風險計量的理論研究和實際應用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。實際中遇到的許多隨機現(xiàn)象都服從或近似地服從正態(tài)分布。例如，可以用正態(tài)分布來描述股票 （或資產(chǎn)組合）每日收益率的分布。一般來說，如果影響某一數(shù)量指標的隨機因素非常多，而每個因素所起的作用相對不太大，各個因素之間近乎獨立，則這個指標可以近似看作服從正態(tài)分布。B項，二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布。C項，0—1分布就是n=1情況下的二項分布。即只先進行一次事件試驗，該事件發(fā)生的概率為p。D項，泊松分布是一種常見的離散分布，通常用來描述獨立單位時間內(nèi)（也可以是單位面積、單位產(chǎn)品）某一事件成功次數(shù)所對應的概率。

14、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風險管理組織框架的表述中，正確的是（ ）。

A、包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級

B、董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

C、高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任

D、承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

試題答案：A

試題解析：

B項，高級管理層負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程；C項，董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任；D項，負責市場風險管理的部門應當職責明確，與承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立。

15、下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是（ ）。

A、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

B、授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

C、在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險

D、在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

試題答案：A

試題解析：

信貸審批或信貸決策應遵循的原則包括：①審貸分離原則，授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量，包話貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔保和衍生交易工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風險暴露的任何展期都應作為一個新的信用決策，需要過正常的審批程序。

16、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（ ）。

A、來源集中，流動性風險低

B、不穩(wěn)定的負債，流動性風險高

C、比較穩(wěn)定的負債，流動性風險低

D、來源分散，流動性風險高

試題答案：C

試題解析：

零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等敏感性因素。因此，從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。此外，零售存款的來源通常是比較分散的。

17、在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風險價值為10萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（        ） 。

A、在10天中的收益有99%的可能性不會超過10萬元

B、在10天中的收益有99%的可能性超過10萬元

C、在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元

D、在10天中的損失有99%的可能性會超過10萬元

試題答案：C

試題解析：

風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。由于該資產(chǎn)組合的持有期為10天，置信水平為99%，風險價值為10萬元，意味著在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元 .

18、下列商業(yè)銀行風險中，（         ）應當重視和加強跨風險種類的風險管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。

A、戰(zhàn)略風險

B、市場風險

C、信用風險

D、流動性風險

試題答案：D

試題解析：

流動性風險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風險擴散，造成 整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。因此，流動性風險管理除了應當做好流動性安排之外， 還應當重視和加強跨風險種類的風險管理。從這個角度來說，流動性風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平 。

19、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵?）。

A、負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性

B、負責制定市場風險管理制度、流程、偏好

C、負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

D、負責確定本行可以承受的市場風險水平

試題答案：B

試題解析：

B項，高級管理層負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。

20、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99%，則該銀行交易戶的風險價值將（ ）。

A、增加

B、保持不變

C、無法判斷

D、減小

試題答案：A

試題解析：

風險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。