初級銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三(9)

風(fēng)險(xiǎn)管理 責(zé)任編輯:胡媛 2023-06-12

摘要:為幫助考生備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力,希賽小編為大家整理了初級銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三(9),供考生備考練習(xí)。

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力,希賽小編為大家整理了初級銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三(9),供考生備考練習(xí)。

1、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失之間的關(guān)系,下列描述正確的有( )。

A、損失是一個(gè)事后概念

B、承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)一定會帶來高收益

C、某項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)期損失較高反映了該業(yè)務(wù)的不確定性或風(fēng)險(xiǎn)較高

D、通常情況下,當(dāng)期收益較高的業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也相對較高

E、風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念

試題答案:"A","D","E"

試題解析:

B項(xiàng),因管理不善承擔(dān)的高風(fēng)險(xiǎn)不一定能夠帶來高收益;C項(xiàng),預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失,通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值),預(yù)期損失不等同于不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

2、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在( )。

A、政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境發(fā)生變化

B、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源圈乏

C、整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

D、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

E、為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

試題答案:"B","C","D","E"

試題解析:

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中,因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面:①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;②為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;③為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏;④整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。A項(xiàng)為干擾項(xiàng)。

3、下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有( )?

A、優(yōu)先股

B、資本公積可計(jì)入部分

C、損失準(zhǔn)備缺口

D、盈余公積

E、實(shí)收資本或普通股

試題答案:"B","D","E"

試題解析:

核心一級資本包括:實(shí)收資本或普通股、資本公積可計(jì)入部分、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。A項(xiàng),優(yōu)先股屬于其他一級資本。其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價(jià)(如優(yōu)先股及其溢價(jià))、少數(shù) 股東資本可計(jì)入部分。C項(xiàng),損失準(zhǔn)備缺口屬于資本扣除項(xiàng)。

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述,正確的有( )。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

B、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù),風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)

C、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效

D、針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé),風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別

E、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程,與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

試題答案:"A","C","D","E"

試題解析:

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效,需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持,并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程,與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)逋常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)該針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等設(shè)置不同的登錄級別,以保證系統(tǒng)的安全。B項(xiàng),風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中,有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的,有些是動態(tài)的,系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性。

5、商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定管理通常遵循的原則包括( )。

A、交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策

B、給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

C、債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)都應(yīng)備案,但為了提高審批效率,不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn),將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

E、集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)分別視具體情況,各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)

試題答案:"A","B","D"

試題解析:

授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括:①給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn);②集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn);③債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn);④交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策,每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)-收益分析基礎(chǔ)之上;⑤根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn),將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核。

6、企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為( )。

A、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

C、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

D、銷售風(fēng)險(xiǎn)

E、總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

試題答案:"B","C","D","E"

試題解析:

企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為:①總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);②產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn);③原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);④生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn);⑤銷售風(fēng)險(xiǎn)。

7、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時(shí)段內(nèi),( )的構(gòu)成狀況 。

A、現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

B、長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量

C、敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量

D、到期資產(chǎn)與到期負(fù)債

E、流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負(fù)債數(shù)量

試題答案:"A","D"

試題解析:

商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時(shí)段內(nèi),現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出、到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的構(gòu)成狀況 。

8、下列投資組合中,能夠產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效果的有( ) 。

A、投資于兩種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)

B、投資于兩種收益率相關(guān)系數(shù)為-1的資產(chǎn)

C、投資于兩種收益率相關(guān)系數(shù)為0.4的資產(chǎn)

D、投資于兩種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)

E、投資于兩種收益率相關(guān)系數(shù)為-0.6的資產(chǎn)

試題答案:"A","B","C","E"

試題解析:

馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為,只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1(即不完全 正相關(guān)),分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。而對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合,只要組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多,該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過這種分散策略完全消除。

9、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識別有所不同,商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注( )等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。

A、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

D、客戶的償債意愿

E、客戶的償債能力

試題答案:"A","B","C"

試題解析:

與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識別有所不同,商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響,主要包括:①宏觀經(jīng)濟(jì)因素;②行業(yè)風(fēng)險(xiǎn);③區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

10、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括( )。

A、對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估

B、是否值得重組,重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C、進(jìn)入重組流程的原因

D、對抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評估

E、是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

試題答案:"A","B","C","E"

試題解析:

貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括:①是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品,通常,商業(yè)銀行都對允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定;②為何進(jìn)入重組流程,對此應(yīng)該有專門的分析報(bào)告并陳述理由;③是否值得重組,重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小,對將要重組的客戶必須進(jìn)行細(xì)致科學(xué)的成本收益分析;④對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估。

相關(guān)推薦:

看課刷題兩不誤>>>

不要貴的,只要對的

銀行從業(yè)題庫.png
課程名稱有效期
課程價(jià)格
初級銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)(個(gè)人理財(cái))800題視頻教程  hotgif.gif購買后365天有效免費(fèi)
(法律法規(guī)與綜合能力)初級銀行業(yè)教材精講視頻教程  hotgif.gif購買后365天有效159
(個(gè)人理財(cái))初級銀行業(yè)教材精講視頻教程購買后365天有效159
(銀行管理)初級銀行業(yè)教材精講視頻教程hotgif.gif購買后365天有效159

更多資料
更多課程
更多真題
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,本網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!

銀行從業(yè)資格備考資料免費(fèi)領(lǐng)取

去領(lǐng)取

專注在線職業(yè)教育24年

項(xiàng)目管理

信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師

廠商認(rèn)證

信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師

信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師

信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師

學(xué)歷提升

!
咨詢在線老師!