初級銀行風險管理真題匯編三（7）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編三（7），供考生備考練習。

61、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，下列行為易造成操作風險的是（ ）。

A、設立專戶核算代理資金

B、簽訂書面委托代理合同

C、代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵再納人銀行大賬核算

D、遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示

試題答案：C

試題解析：

在代理業(yè)務中，由于人員因素引起的操作風險違規(guī)事項主要包括：①業(yè)務人員貪污或截留手續(xù)費，不進入大賬核算；②內(nèi)外勾結編造虛假代理業(yè)務合同騙取手續(xù)費收入。

62、假設違約損失率（LGD）為14%,商業(yè)銀行估計預期損失率最大值（BEEL）為10%,違約風險暴露（EAD）為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權資產(chǎn)（RWA）為（  ）億元。

A、8

B、9

C、10

D、12

試題答案：C

試題解析：

風險加權資產(chǎn) = Max[0,（14% - 10%  ] x 12.5 x20 =10（億元）

63、關于企業(yè)現(xiàn)金流量分析，下列表述錯誤的是（ ）。

A、企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收人，現(xiàn)金流量一般是負值

B、企業(yè)成熟期銷售收人增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

C、對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

D、對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

試題答案：C

試題解析：

對于短期貸款，應當考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款。

64、商業(yè)銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務品種，體現(xiàn)了該工作的（ ）原則。

A、客觀性

B、重要性

C、全面性

D、及時性

試題答案：C

試題解析：

商業(yè)銀行在進行風險與控制自我評估工作時應堅持全面性、及時性、客觀性、前瞻性和重要性原則。其中，全面性即自我評估范圍應包括各級行的操作風險相關機構， 原則上覆蓋所有業(yè)務品種。

65、下列做法中，不符合商業(yè)銀行為了更好管理流動性風險的是（ ）。

A、建立多層次的流動性屏障

B、提高流動性管理的預見性

C、通過金融市場控制風險

D、提高負債的流動性

試題答案：D

試題解析：

商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險一收益平衡點。

66、銀行應保持負債來源的（ ）。

A、集中性與多樣性

B、分散性與單一性

C、集中性與單一性

D、分散性與多樣性

試題答案：D

試題解析：

銀行應保持負債來源的分散性與多樣性。

67、下列關于抵押品管理的敘述中，錯誤的是（ ）。

A、抵押品管理實際上是日常管理最常用的手段

B、銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動性，而非資產(chǎn)出售的方式

C、在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠低于債券交易

D、為了能夠快速及時地通過抵押品方式獲得流動性，銀行應建立良好的抵押品管理機制

試題答案：C

試題解析：

在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠高于債券交易。

68、（ ）是指該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。

A、低國別風險

B、中等國別風險

C、高國別風險

D、較低國別風險

試題答案：D

試題解析：

較低國別風險是指該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其櫝債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。

69、商業(yè)銀行的（  ）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

A、業(yè)務部門

B、風險管理部門

C、高級管理層

D、風險管理委員會

試題答案：D

試題解析：

大部分銀行特別是大型銀行和國際活躍銀行，在高級管理層層面設立了風險管理相關委員會，對銀行風險管理相關重要事項進行討論、審議或決策；在我國商業(yè)銀行，高管層層面普遍設立負責對風險管理政策制度、風險管理和風險水平等進行審議的風險管理委員會 。

70、銀行的第三道防線是指（ ）。

A、風險管理部門

B、業(yè)務條線部門

C、合規(guī)部門

D、審計部門

試題答案：D

試題解析：

商業(yè)銀行風險管理的三道防線分別為：業(yè)務條線部門是第一道風險防線， 它是風險的承擔者，應負責持續(xù)識別、評估和報告風險敞口；風險管理部門和合規(guī)部門是第二道風險防線；內(nèi)部審計是第三道風險防線。