期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)提煉：外匯掉期的概念與形式

外匯掉期的概念與形式

外匯掉期的概念：指交易雙方約定在前后兩個(gè)不同的起息日（貨幣收款或付款執(zhí)行生效日）以約定的匯率進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換。

根據(jù)起息日的不同，外匯掉期分為：即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易、遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易、隔夜掉期交易：

即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易：交易者向?qū)κ仲I(mǎi)進(jìn)（賣(mài)出）即期外匯的同時(shí)賣(mài)出（買(mǎi)進(jìn)）金額和幣種均相同的遠(yuǎn)期外匯。同樣的交易對(duì)手的交易方向相反。

遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易：交易者向?qū)κ滞瑫r(shí)買(mǎi)進(jìn)并賣(mài)出兩筆金額相同，但交割日不同的遠(yuǎn)期外匯。同樣的交易對(duì)手的交易方向相反。

隔夜掉期交易（一天掉期交易）：包括O/N、T/N、S/N。