中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編五（10）

希賽小編為考生整理了中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編五（10），希望對(duì)大家備考中級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)有幫助。

11、商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的系數(shù)是18%?（ ）。

A、公司金融

B、支付和清算

C、交易和銷售

D、代理業(yè)務(wù)

E、零售銀行業(yè)務(wù)

試題答案："A","B","C"

試題解析：

商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)（即系數(shù)）如下：①零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為12%；②商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為15%；③公司金融、支付和清算、交易和銷售的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18%。

12、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括（ ）。

A、能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

B、能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

C、強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

D、能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

E、能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

試題答案："A","C","E"

試題解析：

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。同時(shí)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。BD兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。

13、下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，正確的有（ ）。

A、行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好

B、行業(yè)銷售利潤(rùn)率是衡量產(chǎn)品附加值、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好

C、資本積累率是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好

D、勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)，越高越好

E、行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，越高越好

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下6種指標(biāo)：①行業(yè)凈資產(chǎn)收益率，該指標(biāo)是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好；②行業(yè)盈虧系數(shù)，該指標(biāo)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，數(shù)值越低風(fēng)險(xiǎn)越?。虎圪Y本積累率，該指標(biāo)是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好；④行業(yè)銷售利潤(rùn)率，該指標(biāo)越高，說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)品附加值越高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿υ酱?；⑤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率，該指標(biāo)越高，說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模還可進(jìn)一步擴(kuò)大；⑥勞動(dòng)生產(chǎn)率，該指標(biāo)在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平，該指標(biāo)越高表明其生產(chǎn)技術(shù)越先進(jìn)，單位員工產(chǎn)出越多。E項(xiàng)錯(cuò)誤。

14、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（ ）。

A、確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告

B、確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)

C、確保商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)能夠被預(yù)測(cè)

D、確保監(jiān)管部門(mén)有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

E、確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

試題答案："A","B","E"

試題解析：

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：①確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告；②確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)；③確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。因此，商業(yè)銀行實(shí)施第二支柱需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序。

15、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（ ）。

A、明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密

B、把監(jiān)督重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上

C、明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度

D、更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率

E、通過(guò)事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

除ABCDE五項(xiàng)以外，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管發(fā)揮的重要作用還有：通過(guò)對(duì)機(jī)構(gòu)信息的收集、對(duì)業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評(píng)估，及早識(shí)別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn)，具有前瞻性。

16、下列關(guān)于商業(yè)銀行集中度管理的要求，正確的是（ ）。

A、對(duì)同一借款人的貸款余額與資本余額的比例不得超過(guò)10%

B、對(duì)單一集團(tuán)客戶授信余額不得超過(guò)資本凈額的15%

C、對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)資本凈額的10%

D、對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織所在集團(tuán)客戶授信余額不得超過(guò)資本凈額10%

E、對(duì)全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)資本凈額50%

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

商業(yè)銀行的集中度風(fēng)險(xiǎn)管理主要針對(duì)授信額度，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，商業(yè)銀行對(duì)同一借款人的貸款余額與資本余額的比例不得超過(guò)10%；對(duì)單一集團(tuán)客戶授信余額不得超過(guò)資本凈額的15%，否則視為超過(guò)其風(fēng)險(xiǎn)承受能力；對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)資本凈額的10%；對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織所在集團(tuán)客戶授信余額不得超過(guò)資本凈額15%；對(duì)全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)資本凈額50%。

17、商業(yè)銀行發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)有助于（ ）。

A、通過(guò)證券化的真實(shí)出售和破產(chǎn)保護(hù)功能，可以將不具有流動(dòng)性的中長(zhǎng)期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

B、可以以最小的成本增強(qiáng)流動(dòng)性和提高資本充足率，利于商業(yè)銀行資本管理

C、消除銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、可將銀行資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、分散，有利于化解不良資產(chǎn)，降低不良率

E、增強(qiáng)盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

C項(xiàng)資產(chǎn)證券化并不能消除銀行持有的各類頭寸如衍生品頭寸的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

18、根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場(chǎng)約束有助于（ ）。

A、商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張

B、保護(hù)公眾知情權(quán)和公眾利益

C、增強(qiáng)銀行經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管透明度

D、發(fā)揮外部監(jiān)督作用

E、促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

市場(chǎng)約束是指通過(guò)建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息披露制度，增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管透明度，有效發(fā)揮外部監(jiān)督作用，提高銀行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)水平，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。無(wú)論是從保護(hù)公眾知情權(quán)和公眾利益的角度，還是從強(qiáng)化監(jiān)督的角度來(lái)看，市場(chǎng)約束對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)均具有重要意義。

19、關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口的計(jì)量，下列說(shuō)法正確的是（   ）。

A、對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目敞口金額通常為資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面金額

B、對(duì)于表外項(xiàng)目為表外項(xiàng)目余額

C、貸款體現(xiàn)為融資余額

D、金融衍生品為負(fù)的市場(chǎng)價(jià)值

E、債券為賬面價(jià)值

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口的計(jì)量對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目敞口金額通常為資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面金額 ，對(duì)于表外項(xiàng)目為表外項(xiàng)目余額。貸款、同業(yè)融資體現(xiàn)為融資余額，債券為賬面價(jià)值，金融衍生品為正的市場(chǎng)價(jià)值。

20、關(guān)于商業(yè)銀行健全理財(cái)產(chǎn)品壓力測(cè)試的說(shuō)法正確的有（ ）。

A、針對(duì)單只理財(cái)產(chǎn)品，應(yīng)審慎評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其影響

B、壓力測(cè)試應(yīng)參考以往的外部沖擊事件

C、對(duì)每只公募產(chǎn)品，應(yīng)至少半年進(jìn)行一次

D、理財(cái)產(chǎn)品投資運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)充分考慮壓力測(cè)試結(jié)果

E、應(yīng)制訂產(chǎn)品應(yīng)急計(jì)劃，確保緊急情況下的贖回需求

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

C項(xiàng)，對(duì)每只公募產(chǎn)品，應(yīng)至少每季度進(jìn)行一次壓力測(cè)試。