中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編五（5）

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41、2005年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險屬于（ ）引發(fā)的風(fēng)險。

A、人員因素

B、系統(tǒng)缺陷

C、內(nèi)部流程

D、外部事件

試題答案：D

試題解析：

外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。題中商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件引發(fā)的風(fēng)險。

42、關(guān)于商業(yè)銀行針對行業(yè)風(fēng)險的理解，下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵?）。

A、某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風(fēng)險高

B、行業(yè)風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險的表現(xiàn)形式之一

C、對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險低的行業(yè)

D、所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放

試題答案：D

試題解析：

行業(yè)風(fēng)險是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利 變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成 系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。D項，每個借款人都處于特定的行業(yè)中，每一特定行業(yè)因所處 的發(fā)展階段不同而具有獨特的行業(yè)風(fēng)險，不同的行業(yè)風(fēng)險導(dǎo)致信貸投放不同。

43、下列關(guān)于客戶評級的說法，不正確的是（ ）。

A、評價主體是商業(yè)銀行

B、評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

C、評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小

試題答案：D

試題解析：

客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率（PD）。

44、下列各項中，作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級直接依據(jù)的是（ ）。

A、違約頻率

B、違約概率

C、不良率

D、違約率

試題答案：B

試題解析：

違約概率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計的重要風(fēng)險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。違約（頻）率可用于對信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

45、違約損失率的計算公式是（ ）。

A、LGD=1-回收率

B、LGD=1-回收率/2

C、LGD=1-回收率/3

D、LGD=1-回收率/4

試題答案：A

試題解析：

違約損失率指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比（損失的嚴(yán)重程度，LGD=1-回收率）。

46、在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量的變化情況，持續(xù)跟蹤基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流產(chǎn)生、歸集和劃轉(zhuǎn)的當(dāng)事人是（ ）。

A、管理人

B、原始權(quán)益人

C、托管人

D、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)

試題答案：A

試題解析：

在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，管理人的職責(zé)是建立資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險管理制度和流程；監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況，持續(xù)跟蹤基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流產(chǎn)生、歸集和劃轉(zhuǎn)，檢查或協(xié)同相關(guān)參與機(jī)構(gòu)檢查原始權(quán)益人、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、增信機(jī)構(gòu)、基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流重要提供方的經(jīng)營、財務(wù)、履約情況。

47、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價、審計的頻率為（ ）。

A、每三年一次

B、每兩年一次

C、至少每年一次

D、至少每兩年一次

試題答案：C

試題解析：

銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán) 節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價。審計應(yīng)當(dāng)既對業(yè)務(wù)經(jīng)營部門， 也對負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門進(jìn)行。

48、下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（ ）。

A、金融危機(jī)后要弱化中央交易對手

B、中央交易對手不存在信用風(fēng)險

C、中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進(jìn)行多邊凈額清算

D、中央機(jī)構(gòu)作為交易對手

試題答案：C

試題解析：

中央交易對手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆交易雙方的 交易對手而存在的機(jī)構(gòu)。中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進(jìn)行多邊凈額 清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險敞口。2008年國際金融危機(jī)后，各國監(jiān)管機(jī)構(gòu) 都在大力推進(jìn)中央交易對手體系的建設(shè)，加強(qiáng)對交易對手信用風(fēng)險的監(jiān)管力度。

49、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（ ）。

A、久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系

B、久期缺口絕對值越小，利率風(fēng)險越高

C、久期缺口絕對值越大，利率風(fēng)險越高

D、久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系

試題答案：C

試題解析：

銀行通常使用久期缺口來分析利率變化對其整體利率風(fēng)險敞口的影響。則久期缺口 =資產(chǎn)的加權(quán)平均久期 -（總負(fù)債/總資產(chǎn)）*負(fù)債的加權(quán)平均久期，資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。

50、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述，錯誤的是（ ）。

A、操作風(fēng)險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等

B、操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域

C、內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險損失

D、一起操作風(fēng)險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失

試題答案：D

試題解析：

與損失類型類似，一起操作風(fēng)險損失事件可能發(fā)生多形態(tài)的損失，如信息系統(tǒng)發(fā)生故障，可能引起監(jiān)管罰沒、對外賠償、法律成本等多種形態(tài)的損失。