中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編五（4）

希賽小編為考生整理了中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編五（4），希望對大家備考中級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理會有幫助。

31、下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是（ ）。

A、風(fēng)險計量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量

B、風(fēng)險計量可以基于專家經(jīng)驗

C、風(fēng)險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D、準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上

試題答案：A

試題解析：

風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進行評估，也就是通常所說的風(fēng)險加總。A項錯誤。

32、直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力的是（ ）。

A、不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的風(fēng)險量化方法

B、建立功能強大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)

C、采取科學(xué)的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險

D、采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險

試題答案：B

試題解析：

建立功能強大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)，對于提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力。

33、在分析單一法人客戶的非財務(wù)因素時，在管理層風(fēng)險方面不需要關(guān)注的是（ ）。

A、某機械公司的管理層決策過程

B、某文化公司王總經(jīng)理的年齡

C、某證券公司何副總的誠信度

D、某保險公司客戶主管的素質(zhì)

試題答案：B

試題解析：

管理層風(fēng)險分析重點考核企業(yè)管理者的人品、誠信度、授信動機、經(jīng)營能力及道德水準(zhǔn)，其主要內(nèi)容包括：①歷史經(jīng)營記錄及其經(jīng)驗；②經(jīng)營者相對于所有者的獨立性；③品德與誠信度；④影響其決策的相關(guān)人員的情況；⑤決策過程；⑥所有者關(guān)系、內(nèi)控機制是否完備及運行正常；⑦領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì)；⑧管理的政策、計劃、實施和控制等。

34、某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了 15億元，則該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為（ ）。

A、40%

B、25%

C、62.5%

D、37.5%

試題答案：A

試題解析：

可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間減少金額）*100%。其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額；期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率：= 10/(40 - 15) * 100%= 40% .

35、下列關(guān)于集團法人客戶信用風(fēng)險特征的說法，錯誤的是（ ）。

A、連環(huán)擔(dān)保十分普遍

B、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

C、系統(tǒng)性風(fēng)險較低

D、貸后管理難度大

試題答案：C

試題解析：

與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實財務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風(fēng)險較高；⑤風(fēng)險識別和貸后管理難度大。

36、在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為（ ）的下降。

A、違約概率

B、違約頻率

C、違約損失率

D、違約風(fēng)險暴露

試題答案：D

試題解析：

在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險暴露的下降。

37、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率約為（ ）。

A、3.45%

B、3.59%

C、3.67%

D、4.35%

試題答案：B

試題解析：

根據(jù)死亡率模型，兩年的累計死亡率計算公式為：(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2 , 其中，MMR i  表示第i年的邊際死亡率，CMR2表示兩年的累計死亡率。根據(jù)題意得：MMR2 =1 -(1 -6%)/(1 -2.5%)≈3.59%。

38、計量市場風(fēng)險時，計量VaR值時通常需要釆用壓力測試進行補充，因為（ ）。

A、VaR值只在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

B、壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C、壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失

D、VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

試題答案：D

試題解析：

市場風(fēng)險壓力測試主要目標(biāo)在于彌補VaR模型缺陷和強化風(fēng)險管理。VaR模型缺陷主要表現(xiàn)在兩方面：①VaR不能反映極端情況下非正常市場中的損害程度，需要通過壓力測試方法彌補VaR方法的缺陷；②在壓力情況下，風(fēng)險因子的相關(guān)性可能發(fā)生改變。壓力測試能捕捉壓力狀態(tài)下風(fēng)險因子相關(guān)性發(fā)生改變的現(xiàn)象，反映極端事件的風(fēng)險暴露。

39、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（ ）。

A、不變

B、越高

C、越低

D、無法判斷

試題答案：C

試題解析：

通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響；反之則相反。

40、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（ ）所產(chǎn)生的風(fēng)險。

A、員工的必要知識不足

B、業(yè)務(wù)流程無效

C、一般配套設(shè)備不完善

D、外部欺詐

試題答案：C

試題解析：

商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。其中，系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善。