中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編五（2）

希賽小編為考生整理了中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編五（2），希望對大家備考中級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理會有幫助。

11、關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是（ ）。

A、維持市場信心

B、使銀行免受損失

C、提供融資

D、限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行時刻面臨著風(fēng)險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在：①為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)；④維持市場信心；⑤為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。

12、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（ ）。

A、信用風(fēng)險

B、流動性風(fēng)險

C、市場風(fēng)險

D、操作風(fēng)險

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行針對流動性風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力大幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資的可獲得性下降，交易對手要求追加抵（質(zhì)）押品或減少融資金額，主要交易對手違約或破產(chǎn)等。

13、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（  ），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。

A、銀行股本

B、銀行的實(shí)收資本

C、上一年度的銀行資本

D、預(yù)計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入）

試題答案：D

試題解析：

總體組合限額是在分別計量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險等不同大類組合限額的基礎(chǔ)上計算得出的。設(shè)定組合限額的第一步，是按某組合維度確定資本分配權(quán)重。“資本分配”中的資本是所預(yù)計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。

14、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號？（ ）

A、存貨周轉(zhuǎn)率變小

B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C、總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降

D、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

試題答案：D

試題解析：

法人客戶風(fēng)險預(yù)警可分為財務(wù)風(fēng)險預(yù)警和非財務(wù)風(fēng)險預(yù)警兩大類。風(fēng)險經(jīng)理應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)和非財務(wù)警示信號，對客戶的長短期償債能力高度關(guān)注。D項(xiàng)，業(yè)務(wù)性質(zhì)變化屬于非財務(wù)風(fēng)險的預(yù)警信號。

15、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（ ）來實(shí)現(xiàn)。

A、減少經(jīng)濟(jì)資本配置

B、降低風(fēng)險暴露

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D、設(shè)定止損限額

試題答案：A

試題解析：

風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置實(shí)現(xiàn)。

16、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（ ）。

A、交易賬簿中的項(xiàng)目通常只能按模型定價

B、按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

C、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿

D、銀行賬簿中的項(xiàng)目通常按歷史成本計價

試題答案：A

試題解析：

A項(xiàng)，交易賬簿中的項(xiàng)目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。

17、在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，（ ）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

A、名義價值

B、市場價值

C、內(nèi)在價值

D、公允價值

試題答案：A

試題解析：

名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價值一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

18、關(guān)于久期公式dP/dy=-D*P/（1+y），下列各項(xiàng)理解正確的是（ ）。

A、久期越長，固定收益產(chǎn)品的價格變動幅度越大

B、價格變動的程度與久期的長短無關(guān)

C、久期公式中的D為修正久期

D、收益率與價格同向變動

試題答案：A

試題解析：

當(dāng)市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動，其變動程度取決于久期的長短，久期越長，其變動幅度也就越大。久期公式中的D為麥考利久期，修正久期為D/（1+y），y表示市場利率。

19、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（ ）。

A、賣出永久債券

B、買入即將到期的20年期債券

C、買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出20年期債券

D、買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券

試題答案：D

試題解析：

債券的價格與收益率成反比。當(dāng)收益率曲線向上傾斜時，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，理性投資者可以買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

20、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（ ）。

A、擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B、建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C、協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險

D、根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險

試題答案：D

試題解析：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的操作風(fēng)險管理組織架構(gòu)、政策、工具、流程和報告路線。董事會應(yīng)承擔(dān)監(jiān)控操作風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任，高級管理層應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險管理策略、總體政策及體系。商業(yè)銀行應(yīng)指定部門專門負(fù)責(zé)全行操作風(fēng)險管理體系的建設(shè)，組織實(shí)施操作風(fēng)險的識別、監(jiān)測、評估、計量、控制、緩釋、監(jiān)督與報告等。業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險防線，其是風(fēng)險的承擔(dān)者，應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識別、評估和報告風(fēng)險敞口。