2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》多選題（六）

《期貨投資分析》科目所有試題均為客觀選擇題，客觀題選擇題又分為單選題、多選題、判斷題和綜合題四種。為幫助大家鞏固知識(shí)點(diǎn)，熟悉考題。小編特為大家整理了2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》多選題供大家參考練習(xí)。

2022年期貨投資分析模擬試題（多選題）

一、多項(xiàng)選擇題（在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，至少有2項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將符合題目要求選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)，每題1分）

1、以下屬于套期保值風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。

A．管理與運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) B．交割風(fēng)險(xiǎn) C．基差風(fēng)險(xiǎn) D．再投資風(fēng)險(xiǎn)

答案：A、B、C

2、失業(yè)率是指勞動(dòng)力人口中失業(yè)人數(shù)所占的百分比，勞動(dòng)力人口是指年齡在（ ）歲以上至法定退休年齡，且具有勞動(dòng)能力的人的全體。

A．18 B．16 C．20 D．22

答案：B

3、下列關(guān)于金融資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的策略，合理的是（ ）。

A．利用股指期貨對(duì)沖股票組合的β 風(fēng)險(xiǎn) B．利用國(guó)債期貨對(duì)沖債券組合的久期風(fēng)險(xiǎn) C．利用股指期貨對(duì)沖股指期權(quán)的Delta 風(fēng)險(xiǎn) D．利用ETF 基金對(duì)沖ETF 期權(quán)的 Vega 風(fēng)險(xiǎn)

答案：A、B、C、D

4、某交易者賣出7月燃料油期貨合約的同時(shí)買入9月燃料油期貨合約，價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時(shí)間后，價(jià)差擴(kuò)大的情形是（ ）。

A.7月合約價(jià)格為3400元/噸．9月合約價(jià)格為3570元/噸

B.7月合約價(jià)格為3480元/噸．9月合約價(jià)格為3370元/噸

C.7月合約價(jià)格為3480元/噸．9月合約價(jià)格為3600元/噸

D.7月合約價(jià)格為3470元/噸．9月合約價(jià)格為3580元/噸

答案：A、C、D、

5、以下關(guān)于利率期貨的頭套期保值者的描述，正確的是（ ）。

A. 承擔(dān)固定利率計(jì)息債務(wù)的交易者，為了防止未來(lái)因市場(chǎng)利率下降而導(dǎo)致債務(wù)成本相對(duì)上升

B. 承擔(dān)固定利率計(jì)息債務(wù)的交易者，為了防止未來(lái)因市場(chǎng)利率上升而導(dǎo)致債務(wù)成本相對(duì)上升

C. 計(jì)劃持有固定收益?zhèn)慕灰渍?，為了防止未?lái)買入債券的成本上升

D. 計(jì)劃持有固定收益?zhèn)慕灰渍撸瑸榱朔乐刮磥?lái)買入債券的成本下降

答案：A、C

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