《期貨投資分析》模擬試題6

下面就是小編為大家整理的《期貨投資分析》模擬試題了，一起來試試吧。

1、下列關于芝加哥商業(yè)交易所(CME)人民幣期貨套期保值的說法，不正確的是(      )。

A. 擁有人民幣負債的美國投資者適宜做多頭套期保值

B. 擁有人民幣資產的美國投資者適宜做空頭套期保值

C. 擁有人民幣負債的美國投資者適宜做空頭套期保值

D. 擁有人民幣資產的美國投資者適宜做多頭套期保值

參考答案：CD

2、適合做外匯期貨買入套期保值的有(      )。

A. 三個月后將要支付款項的某進口商付匯時外匯匯率上升

B. 三個月后將要支付款項的某進口商付匯時外匯匯率下降

C. 外匯短期負債者擔心未來貨幣升值

D. 外匯短期負債者擔心未來貨幣貶值

參考答案：AC

3、(      )是約定兩個或兩個以上的當事人在將來交換一系列現(xiàn)金流的協(xié)議，是一種典型的場外衍生產品。

A.互換協(xié)議

B.掉期協(xié)議

C.遠期合約

D.場外期權

參考答案：A

4、假設當前即期利率曲線正常，如果預期曲線將變陡，則應(      )。

A.買入短期國債，賣出長期國債

B.賣出短期國債，買入長期國債

C.進行收取浮動利率、支付固定利率的利率互換

D.進行收取固定利率、支付浮動利率的利率互換

參考答案：A

5、利率類結構化產品是由固定收益證券和金融衍生工具構成，其中的金融衍生工具以(     )為標的。

A.互換利率

B.債券價格

C.基準利率

D.股票指數(shù)

參考答案：ABC

6、一般在多元線性回歸分析中遇到的問題主要有(       )。

A.多重共線性

B.自相關

C.異方差

D.序列相關性

參考答案：ABCD

注：試題來源于網絡，如有侵權請聯(lián)系刪除！