2021年《期貨投資分析》模擬試題9

下面就是小編為大家整理的2021年《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》模擬試題了，一起來試試看吧。

1、假設(shè)某交易模型6年的平均回報(bào)率約為25%，波動(dòng)性約為15%，無風(fēng)險(xiǎn)利率約為3%，則該模型夏普比率為(      )。

A.1.00

B.1.25

C.1.47

D.1.74

參考答案：C

2、量化交易實(shí)現(xiàn)的模塊中，核心板塊是（     ）。

A.輸入數(shù)據(jù)

B.策略實(shí)現(xiàn)

C.交易處理

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

參考答案:B

3、在模型的測試中，為了節(jié)約測試成本，避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)模型的測試首先采用的是(         )。

A.實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)

B.當(dāng)前行情數(shù)據(jù)

C.歷史行情數(shù)據(jù)

D.未來函數(shù)

參考答案：C

4、金融機(jī)構(gòu)無法在較短的時(shí)間內(nèi)以合適的價(jià)格建立或者平掉既定的金融衍生品頭寸而存在對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)屬于(      )。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：A

5、在測度期權(quán)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的常用指標(biāo)中，Rho 值用來衡量(      )。

A.時(shí)間變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

B.利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

D.波動(dòng)率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：B

6、在大豆基差貿(mào)易中，賣方叫價(jià)通常是在（     ）進(jìn)行。

A.國際大豆貿(mào)易商和中國油廠

B.美國大豆農(nóng)場主與國際大豆貿(mào)易商

C.美國大豆農(nóng)場主和中國油廠

D.國際大豆貿(mào)易商與美國大豆農(nóng)場主和中國油廠

參考答案:B

7、一份具有看跌期權(quán)空頭的收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)期限為1年，面值為10000元。當(dāng)前市場中的1年期無風(fēng)險(xiǎn)利率為2.05%。票據(jù)中的看跌期權(quán)的價(jià)值為430元。在不考慮交易成本的情況下，該股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的票面息率應(yīng)該近似等于(       )%。

A.2.05

B.4.30

C.5.35

D.6.44

參考答案：D

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