2021年期貨投資分析模擬習(xí)題（15）

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1、可決系數(shù)越接近于1，線性回歸模型的解釋能力越弱。（ ）

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：B

2、根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，點(diǎn)價(jià)交易可分為（ ）。

A.協(xié)商叫價(jià)交易

B.公開叫價(jià)交易

C.賣方叫價(jià)交易

D.買方叫價(jià)交易

答案：C、D

3、異方差產(chǎn)生的原因有（ ）。

A.模型的設(shè)定問題

B.測(cè)量誤差

C.橫截面數(shù)據(jù)中各單位的差異

D.模型中包含有滯后變量

答案：A、B、C

4、在該互換協(xié)議中，金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。

A.短期利率上升

B.股票價(jià)格下降

C.短期利率下降

D.股票價(jià)格上升

答案：A、B

5、聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織公布，2010年11月世界糧食庫存消費(fèi)比降至21%。其中“庫存消費(fèi)比”是指（ ）的百分比值。

A.期末庫存與當(dāng)期消費(fèi)量

B.期初庫存與當(dāng)期消費(fèi)量

C.當(dāng)期消費(fèi)量與期末庫存

D.當(dāng)期消費(fèi)量與期初庫存

答案：A

6、用1000萬元的90%投資于貨幣市場(chǎng)，6個(gè)月的市場(chǎng)利率為6%，6個(gè)月后得到利息27萬元。用10%的資金購買執(zhí)行價(jià)格為2.650元，期限為6個(gè)月的上證50ETF的認(rèn)購期權(quán)，購買價(jià)格為0.0645元，如果6個(gè)月到期時(shí)，上證50ETF價(jià)格為2.621，則總金額為（ ）萬元。

A.927

B.1000

C.1027

D.1072

答案：A

7、關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。

A.Delta的取值范圍為（-1，1）

B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只要標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格相近，價(jià)格的波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致Delta值的劇烈變動(dòng)，因此平價(jià)期權(quán)的Gamma值最大

C.在行權(quán)價(jià)附近，Theta的絕對(duì)值最大

D.Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞減

答案：D

8、在中國(guó)的利率政策中，具有基準(zhǔn)利率作用的是（ ）。

A.存款準(zhǔn)備金率

B.一年期存貸款利率

C.一年期國(guó)債收益率

D.銀行間同業(yè)拆借利率

答案：B

9、假設(shè)當(dāng)前歐元兌美元期貨的價(jià)格是1.3600（即1歐元=1.3600美元），合約大小為125 000歐元，最小變動(dòng)價(jià)位是0.0001點(diǎn)。那么當(dāng)前合約價(jià)格每跳動(dòng)0.0001點(diǎn)時(shí)，合約價(jià)值變動(dòng)（ ）。

A.12.5美元

B.12.5歐元

C.13.6歐元

D.13.6美元

答案：A

10、假設(shè)該基金用2億元買入跟蹤該指數(shù)的上證50股指期貨頭寸（期貨保證金率為10%），同時(shí)將剩余資金投資于政府債券，期末獲得6個(gè)月無風(fēng)險(xiǎn)收益2340萬元。則該基金6個(gè)月后的到期收益為（ ）億元。（忽略交易成本）

A.5.1234

B.5.2341

C.5.3421

D.5.4321

答案：B

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