2021年期貨投資分析模擬習(xí)題（10）

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1、變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長短期限的利率向下移動(dòng)。

答案：B

2、股票收益互換通常能夠讓持股人在不放棄投票權(quán)的同時(shí)規(guī)避資產(chǎn)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

答案：A

3、信用違約互換（C.D.S）交易中，標(biāo)的違約率越高，買方支付的保費(fèi)越少。

答案：B

4、從發(fā)行者的角度看，對沖區(qū)間浮動(dòng)利率票據(jù)的期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)通常是在機(jī)構(gòu)間市場賣出利率上限期權(quán)，并買入利率下限期權(quán)。

答案：B

5、由于結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品通常都是到期才結(jié)算的，所以在產(chǎn)品持有期間發(fā)行方不需要調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)對沖的頭寸。

答案：B

6、收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)是為那些風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度較高、同時(shí)又愿意在一定程度上承擔(dān)股票市場風(fēng)險(xiǎn)暴露的投資者而設(shè)計(jì)的。

答案：B

7、雙貨幣結(jié)構(gòu)和貨幣聯(lián)結(jié)結(jié)構(gòu)的最大區(qū)別在于各自所使用的債類資產(chǎn)的差別。

答案：A.

8、逆向浮動(dòng)利率票據(jù)的主要特征在于票據(jù)的息票率等于某個(gè)固定利率加上某個(gè)浮動(dòng)利率。

答案：B

9、當(dāng)某個(gè)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。

答案：B

10、期貨品種的GA.mmA.和VegA.為0。

答案：A

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