2021年期貨從業(yè)資格考試大綱

《期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試大綱》

第一章 期貨及衍生品概述

第一節(jié) 期貨及衍生品市場(chǎng)的形成與發(fā)展

第二節(jié) 期貨及衍生品的主要特征

第三節(jié) 期貨及衍生品的功能和作用

第二章 期貨市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)與投資者

第一節(jié) 期貨交易所

第二節(jié) 期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)

第三節(jié) 期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)

第四節(jié) 期貨投資者

第三章 期貨合約與期貨交易制度

第一節(jié) 期貨合約

第二節(jié) 期貨市場(chǎng)基本制度

第三節(jié) 期貨交易流程

第四章 套期保值

第一節(jié) 套期保值的概念與原理

第二節(jié) 套期保值的種類

第三節(jié) 基差與套期保值效果

第五章 期貨投機(jī)與套利交易

第一節(jié) 期貨投機(jī)交易

第二節(jié) 期貨套利交易

第三節(jié) 期貨套利的基本策略

第六章 期權(quán)

第一節(jié) 期權(quán)及其特點(diǎn)和基本類型

第二節(jié) 期權(quán)價(jià)格及影響因素

第三節(jié) 期權(quán)交易的基本策略

第七章 外匯衍生品

第一節(jié) 外匯遠(yuǎn)期

第二節(jié) 外匯期貨

第三節(jié) 外匯掉期與貨幣互換

第四節(jié) 外匯期權(quán)

第八章 利率期貨及衍生品

第一節(jié) 利率期貨及其價(jià)格影響因素

第二節(jié) 國(guó)債期貨及其應(yīng)用

第三節(jié) 其他利率類衍生品

第九章 股指期貨及其他權(quán)益類衍生品

第一節(jié) 股票指數(shù)與股指期貨

第二節(jié) 股指期貨套期保值交易

第三節(jié) 股指期貨投機(jī)與套利交易

第四節(jié) 權(quán)益類期權(quán)

第十章 期貨價(jià)格分析

第一節(jié) 期貨行情解讀

第二節(jié) 基本面分析

第三節(jié) 技術(shù)分析

《期貨法律法規(guī)考試大綱》

1．期貨交易管理?xiàng)l例

2．期貨投資者保障基金管理暫行辦法

3．期貨交易所管理辦法

4．期貨公司監(jiān)督管理辦法

5．期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法

6．期貨從業(yè)人員管理辦法

7．期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定（試行）

8．關(guān)于發(fā)布《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》的通知

9．期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法

10．關(guān)于發(fā)布《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的通知

11．關(guān)于建立金融期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定(試行)

12．期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）

13．期貨公司執(zhí)行金融期貨投資者適當(dāng)性制度管理規(guī)則(試行)

14．中華人民共和國(guó)刑法修正案

15．中華人民共和國(guó)刑法修正案(六)摘選

16．較高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定

17．關(guān)于發(fā)布《金融期貨投資者適當(dāng)性制度實(shí)施辦法(試行)》和《金融期貨投資者適當(dāng)性制度操作指引(試行)》的通知

18．較高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定（二）

19．期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶管理規(guī)定

20．期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法

21．期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法

《期貨投資分析考試大綱》

“期貨投資分析”考試內(nèi)容包括參考教材《期貨及衍生品分析與應(yīng)用》中的有關(guān)知識(shí)和應(yīng)用,上述知識(shí)需要涉及“期貨基礎(chǔ)知識(shí)”考試中的知識(shí)。

第一章 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

第一節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

第二節(jié) 貨幣金融指標(biāo)

第三節(jié) 其他重要指標(biāo)

第二章 衍生品定價(jià)

第一節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨定價(jià)

第二節(jié) 期權(quán)定價(jià)

第三節(jié) 互換定價(jià)

第三章 定性與定量分析

第一節(jié) 定性分析

第二節(jié) 定量分析

第四章 量化交易

第一節(jié) 量化交易系統(tǒng)的構(gòu)建

第二節(jié) 量化模型的測(cè)試評(píng)估

第三節(jié) 量化交易的特定風(fēng)險(xiǎn)及其管理

第五章 商品期貨及衍生品應(yīng)用

第一節(jié) 在貨物貿(mào)易中的應(yīng)用

第二節(jié) 在庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

第三節(jié) 在融資中的應(yīng)用

第六章 金融期貨及衍生品應(yīng)用

第一節(jié) 權(quán)益類衍生品應(yīng)用

第二節(jié) 利率類衍生品應(yīng)用

第三節(jié) 匯率類衍生品的應(yīng)用

第七章 場(chǎng)外衍生品

第一節(jié) 場(chǎng)外期權(quán)

第二節(jié) 場(chǎng)外互換

第三節(jié) 信用衍生品

第八章 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

第一節(jié) 產(chǎn)品構(gòu)造與業(yè)務(wù)模式

第二節(jié) 權(quán)益類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

第三節(jié) 利率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

第四節(jié) 匯率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

第九章 金融衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)度量

第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

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